Ein einfaches Beispiel für automatisiertes Tading.

So, die Sommerpause ist vorbei, die Tage sind wieder kürzer geworden und das Wasser taugt nur noch im Hallenbad zum schwimmen ;) Zeit um meine monatliche Kolumne wieder auf zu nehmen und Euch wieder über das Trading zu berichten.

Ich möchte in meinem heutigen Artikel ein einfaches Beispiel für das automatisierte Trading geben und damit aufzeigen, dass es wirklich kein rocket science ist und jeder der bereit ist sich mit der Thematik auseinander zu setzen und über einen handelsüblichen Aldi (Hofer) PC verfügt so was machen kann.


Einfaches Beispielprogramm zu Bestimmung der "starken" und "schwachen" Aktie in C#.

Nehmen wir eine $ neutral Strategie auf die DOW 30 Aktien.
Konkrete Vorgehensweise: Wir suchen uns 15 Minuten nach der Eröffnung die "stärkste" und die "schwächste" Aktie aus dem Index, und handeln jede mit $ 10.000,-
In der "starken" Aktie gehen wir long und in der "schwachen" short.
Die Grundüberlegung die dahinter steht geht davon aus, dass wenn der Markt Heute steigt, die „starke“ Aktie stärker steigt als die Schwache und somit auf der Longseite mehr Geld verdient wird als auf der Shortseite verloren.
Vice Versa das Selbe. Sollte der Markt an diesem Tag fallen, geht man davon aus, dass die „schwache“ Aktie stärker fällt als die „starke“. Klingt kompliziert ist es aber nicht ;)
Das schöne an der Sache ist, mir kann es egal sein in welche Richtung der Markt an diesem Tag läuft.

Der große Vorteil, bei solchen Neutralstrategien ist, dass auch wenn fundamental das Schlimmst vom Schlimmen eintritt, der Markt intraday geschlossen wird und aus welchen Gründen auch immer 2 Wochen später um -50% eröffnet ich immerhin eine von beiden Aktien short bin. Natürlich kann es auch geschehen, dass die „starke“ Aktie fällt und die „schwache“ steigt aber wenn man mehrere solcher Pairs gleichzeitigt handelt ist das Risiko eher gering.

So far so good. Jetzt nehmen wir einen Broker, der automatisiertes Trading ermöglicht und eine Programmiersparche unserer Wahl und schreiben eine kleine Software die um 9.45 (EST) die „starke“ und die „schwache“ Aktie ermittelt und dann gleich handelt. Nachdem der Trade ausgeführt wurde, stellt die Software automatisch für jede Aktie eine MOC Order in den Markt und der Tag ist so gut wie gelaufen.

Wenn man die Software erstmal geschrieben hat, beschränkt sich die tägliche Arbeit darauf, am Morgen den Computer die Brokerplattform und Software zu starten. Den Rest des Tages kann man dann seiner Frau, den Kindern oder dem Großglockner widmen.

Wenn ich nicht Probleme mit den div. Börsenaufsichtsbehörden bekommen würde, würd ich die Software ja zum download zu Verfügung stellen, aber ich hoffe ich konnte hier aufzeigen, wie automatisiertes Trading im Prinzip bei mir funktioniert.

(10K short und 10K long. Natürlich ist nicht jeder Tag so, dass beide im Plus sind, aber kann auch mal vorkommen ;))

Es ist immer das Selbe ob man jetzt Eurostoxx zu Dax handelt oder den ES auf der Basis von Indikatoren, wenn die Software erstmal geschrieben ist beschränkt sich der Arbeitsaufwand auf das starten des Computers.

ABER:
Natürlich muss man erst mal die Systeme entwickeln, auf deren Basis dann die Software automatisch handelt und das bedarf am Anfang eines etwas größeren Zeitaufwandes und kann sich über Jahre, so wie es bei mir war, hinziehen.

So wünsche uns nun allen einen guten Tradingherbst und eine spannende Presidentschaftswahl 2004.

Gute Trades

Daniel

Weitere Artikel finden Sie auf http://www.enterlong.com